Si l'on remonte à l'année 1448, et à la création par Christian 1er d'un corps de trompettes, ou simplement aux fastueuses célébrations d'un mariage princier en 1634, on constate que bien des événements de l'histoire des institutions musicales danoises ont une origine royale. C'est d'ailleurs Christian V qui fait bâtir en 1689, la première maison d'opéra. Elle brûlera peu de temps après, faisant deux cents victimes, et ce tragique accident est peut-être à l'origine de la désaffection du public pour le nouvel Opéra Royal construit en 1703. Ajoutons que ce public n'appréciait guère le goût de Frederik Wpour l'opéra allemand et que celui-ci se fit donc construire un théâtre de cour dans son château...
Tandis que des troupes allemandes mais aussi italiennes régalent les monarques d'opéras, c'est un Français qui va se voir confier, en 1722, un monopole royal afin de créer une troupe de théâtre national, qui donne parfois des spectacles entrecoupés de musique : les Mascarades. Plus tard, après quelques interdictions religieuses, et l'ouverture en 1748 d'une nouvelle salle sur Kongens Nytorv, des Italiens mais aussi Gluck donneront à nouveau des spectacles d'opéra aux habitants de Copenhague, concurrençant l'Opéra de la Cour. Toutefois, sous l'influence de la découverte de l'opéra-comique français, et grâce à l'école de chanteurs ouverte au théâtre du Köngens Nytorv, cette période sera aussi celle de l'émergence d'un art lyrique national, sorte de singspiel danois tout d'abord, puis, Romantisme aidant, véritable opéra issu d'une école féconde et reconnue. En 1874, le théâtre du Köngens Nytorv est démoli : il fera place à l'actuel bâtiment, où l'art dramatique a toujours sa place.
Au début du XXème siècle, les créations d'opéras du compositeur danois Carl Nielsen répondent aux productions wagnériennes, tandis que le dynamisme de l'institution est conforté par la passion que Frederik IX a portée au genre lyrique. Avant son accession au trône, le futur roi prendra d'ailleurs des cours de direction d'orchestre auprès du directeur artistique de l'Opéra. Enfin, la création européenne du PORGY AND BESS de Gershwin en 1943, en pleine occupation nazie, témoigne de l'exceptionnelle vitalité du Théâtre Royal. Enfin, ces dernières décennies, avec des productions internationales mises en scène par Wieland Wagner, Götz Friedrich ou Harry Kupfer conjuguées à la défense des jeunes chanteurs et du répertoire danois, la programmation du Théâtre Royal de ce "petit" pays est restée fidèle à cette histoire faite d'ouverture aux échanges avec l'étranger et d'affirmation incessante de la créativité nationale.